卦不敢算尽,畏天道无常
这是一个会赚钱的愤青,也是一个有个性的交易员。纳西姆塔勒布,以他的一本《Qui non è il paradiso》闻名于世,写了几本剧,本本都是世界级的热门剧集。然而他并不只是个专业的作家或者是个光说不练的风险管理理论家,他同时也是把真金白银掏出来在资本市场里摸爬滚打投资的玩家。这还不够,他好像谁都看不上,他在书里毫不客气的点名批评了好多人,说巴菲特喜欢囤积财富,比尔盖茨运气特别好,马科维茨的风险溢价理论不知所云等等。
这样一个愤青的书,为什么偏偏得到众多的投资家的重视和推荐?因为他说的东西既有趣又不无道理。
说几个看似可能反常识,但却很有逻辑又好玩的知识点吧。
偏态:小概率却要命的事,给再多钱也别干,更别说不给钱了...
不对称下注:大概率亏损,小概率赚大钱,期望为正,就是说应该大胆干。
归纳法:我会接受过去给我的最好东西,但不被它危害。历史不等于规律,不要被历史数据迷惑。
蒙特卡洛:用计算机随机性模拟出来的结果,往往比水晶球还准。
相关性与因果性:相关性不等于因果性。沃尔玛的蛋糕销量与台风级别相关,但并无因果性。
偏差:一个随机系列总会呈现某种可察觉的形态。埃及艳后的鼻子稍短些,全球历史就将改写。这就是为了寻找模式强行让毫无联系的东西发生关系。
塔勒布是讲故事的高手,整本剧虽然不少数学、概率论的知识点,但十几万字读下来看着很舒服,一点都不像论文... 尽管多少有些可以理解的凌乱,毕竟是讲随机性的书嘛... 我认为本剧最大的亮点,是让随机性成为认知的底层逻辑之一。这也是很多人真正成熟的标志之一,就是终于能够有所敬畏,不再觉得自己无所不能,就算一件事非常确定肯定一定不会发生,也并不等于就真的不会发生。与其盲目自信的寻找模型预测未来,还不如为最坏的情况做好准备。这并不是乐不乐观的问题,如果一件事情最坏的结果尽管概率非常小但是你无法承受的,而你要不盲目乐观,要不祈祷这事不会发生,或干脆就掩耳盗铃避而不谈,那人生失败的时候就别怨政府怪社会。先给自己一个耳光,然后告诉自己,这TM就是随机性。
在发现了这个世界没有根本的意义之后,又发现这个世界缺少规律,啥事都有概率,概率小还不等于就不发生,到处都是Qui non è il paradiso,那这还让不让人好好过日子了?所幸的是,塔勒布有个化腐朽为神奇的办法,逮住那只见鬼的黑天鹅,利用黑天鹅捞一票!办法是或者在别人贪婪的时候恐惧,别人恐惧的时候贪婪,或者找到那些神秘的,即使损失了也很不在意,但一旦赌中就获利巨大的事件,塔勒布管这个叫危机猎人。细心观察的话,这样的事儿其实可能比想象的要多。这不见得适合每个人,但至少又往思维工具箱里加了一件有力的工具。危机无所不在,在危机到来前,别忘了这部剧。